Buona tenuta di quattro delle cinque banche italiane impegnate nello stress test. Lo indica la Banca d'Italia nell'approfondimento pubblicato sul sito internet istituzionale. “Nonostante la severità dell'esercizio e le forti tensioni degli ultimi anni”, scrive via Nazionale, quattro “mostrano una buona tenuta”: l'impatto ponderato sul capitale Cet1 nello scenario avverso è pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8% della media del campione Eba. Con Monte dei Paschi, bocciato nello scenario avverso, l'impatto in termini ponderati è di 4,1 punti percentuali. Il risultato negativo dello stress test nello scenario avverso per il Monte dei Paschi è attribuibile per circa la metà alla diminuzione del margine di interesse.

Lo scrive la Banca d'Italia nell'approfondimento sull'esercizio Eba pubblicato sul sito internet. L’istituto sottolinea come con l'aumento fino a 5 miliardi e il deconsolidamento di tutte le sofferenze, Banca Mps potrà aumentare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. “Per effetto di tale operazione, la banca deterrà prestiti deteriorati – ma non in sofferenza – in linea con quelli medi del sistema bancario italiano.

Il patrimonio di Vigilanza si manterrà sugli attuali livelli e la redditività potrà risentire di miglioramenti sia sul fronte dei costi della provvista e del credito sia su quello del rendimento dell'attivo e della liquidità. L'esercizio nello scenario avverso è stato particolarmente penalizzate per la Banca senese”, aggiunge la Banca d'Italia.

La metodologia attuata dall'Eba per lo stress test quest'anno ha introdotto uno shock idiosincratico che “ipotizza l'immediato declassamento del rating della banca di due livelli con effetti irreversibili lungo tutto il triennio considerato. Per le banche con bassi rating iniziali (ad esempio B-) questo declassamento determina, a sua volta, un significativo aumento del costo della raccolta, fino a 220 punti base per l'emissione di titoli senior”. Lo indica la Banca d'Italia nell'approfondimento sull'esercizio di quest'anno che nota quindi riguardo al Monte dei Paschi: “L'entità dello shock idiosincratico (pari a 220 punti base), commisurato al rating di partenza della banca (B-), è di gran lunga superiore a quello previsto per banche con rating migliori (25 punti base, per le banche con rating AAA), specie se si considera che tale shock produce i suoi effetti per tre anni consecutivi”.

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