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Meteo, biologia, computer, metodi preziosi per l'economia

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Questo articolo è stato pubblicato il 12 settembre 2010 alle ore 14:50.
L'ultima modifica è del 12 settembre 2010 alle ore 15:25.

Tutto è cominciato in un giorno del 1961. Edward Lorenz, un meteorologo, stava rielaborando, sul suo primitivo calcolatore elettronico, i grafici di una simulazione su precipitazioni, temperatura, pressione, velocità del vento.
Voleva fare un passo indietro. Prese i numeri emersi dalle elaborazioni del giorno prima, scegliendoli a metà del grafico che il computer aveva disegnato, e li reintrodusse nel rumoroso macchinario a valvole. Tagliò solo, per comodità, le ultime tre cifre decimali. Tre su sei: a cosa corrispondevano, in fondo? Forse al battito d'ali di una farfalla o poco più...


La sorpresa fu enorme. La prima parte del nuovo grafico avrebbe dovuto ripetere la seconda metà del vecchio. I dati di partenza erano gli stessi, le formule erano deterministiche. E invece no: dopo un po' le due curve divergevano, e si allontanavano sempre più. Era l'effetto farfalla, atto di nascita di un nuovo concetto scientifico: il caos deterministico o, tecnicamente, la «dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali». Il senso è semplice: in un sistema complesso, una piccola variazione può moltiplicare i suoi effetti.

Esiste un sistema più complesso di quello economico? Trent'anni dopo, quando ormai la scienza della complessità già si faceva strada tra gli economisti, una serie di lavori - legati al nome di Jess Benhabib della New York University, oggi al centro dei dibattiti alla Fed, ma anche a Michael Woodford e all'italiano Michele Boldrin - individuò gli stessi effetti caotici persino nei modelli macroeconomici più recenti (quelli che hanno però fallito nel prevedere la crisi...), che sembravano escluderli.

Non era una novità assoluta: in passato economisti diversissimi avevano studiato modelli che prevedevano comportamenti "disordinati" dell'economia: John Hicks, Nicholas Kaldor e Richard Goodwin, il matematico-economista radicale che aveva usato lo schema predatore-preda prelevato dalla biologia, che già Alfred Marshall a inizio 900, aveva additato come il modello dell'economia. All'evoluzione in senso ampio, del resto, si sono ispirati i seguaci di Joseph Schumpeter, la cui impostazione - con Richard Nelson e Sidney Winter e poi con Philippe Aghion e Peter Howitt - ha già conosciuto sviluppi importanti.

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Tags Correlati: Edmund Phelps | Edward Lorenz | Fed | John Hicks | Nicholas Kaldor | Paul Davidson | Peter Howitt | Richard Goodwin | Sanità

 

Se da tempo anche la fisica - che resta nei cuori degli economisti - ha dimenticato la precisione settecentesca della meccanica razionale, a maggior ragione l'economia. «Una cosa che ho imparato dalla meteorologia - ha spiegato il Nobel Kenneth Arrow che durante la seconda guerra mondiale si occupava di previsioni del tempo - è che essere una vera scienza reale non è una garanzia di esattezza». Economisti e meteorologi sono così in contatto stretto alla Bank of England, che già nel 2005 ha tenuto un primo seminario informale con il Met Office, per scambiare idee sull'incertezza, su come gestirla e come comunicarla.

È un tema cruciale. Il vero grande apporto all'economia di John Maynard Keynes è stato proprio l'enfasi su un'incertezza radicale che va oltre - come spiega Paul Davidson, custode dell'ortodossia keynesiana - il "cigno nero" di Nassim Taleb, un evento comunque molto raro. Molti economisti hanno però voluto dimenticarlo. «Sono stato testimone dell'emergere del keynesismo americano, molto diverso da Keynes perché gli americani hanno respinto l'incertezza: le formule matematiche divennero così più semplici, più belle», ha spiegato il Nobel Edmund Phelps: oltre oceano incertezza e ignoranza «non piacevano e sono state portate via». Solo qualcuno sottolineava le «conseguenze non volute», un concetto un po' riduttivo, ma efficace, per tener conto della complessità.

Ora però la crisi ha imposto di nuovo il tema. A marzo il governatore britannico Mervyn King, ritornando sul parallelo con la meteorologia, ha ricordato come l'economia e le scienze - anche la fisica... - siano spesso caratterizzate da imprevedibilità e da improvvisi, passaggi da uno stato di stabilità locale a un altro. «Gli economisti hanno potuto imparare da altre discipline come affrontare con questi tipi di instabilità. Suggerimenti dall'ecologia e dall'epidemiologia sono stati applicati ai network finanziari, e molto si è imparato dagli ingegneri su come controllare i sistemi dinamici», ha spiegato King, trandone l'occasione per ricordare la saggezza della legge Glass-Steagall che separava con "porte stagne" le banche commerciali da quelle d'investimento.

Incertezza e instabilità mandano in frantumi molte idee consolidate. Non solo quella, superata da tempo, che l'economia tenda a un equilibrio - la forza del mercato è nella molteplicità dei suoi protagonisti - ma anche l'illusione di poter facilmente governare la complessità. «Dopo il naufragio del Titanic - ha ricordato King - una nave a vapore, la S.S. Eastland, si ribaltò sul lago Michigan, uccidendo 850 persone, perché squilibrata dalle scialuppe in più imposte dalla regolamentazione post-Titanic».

Salta anche la pretesa della prevedibilità. «In un mondo complesso è difficile prevedere una crisi. Si possono indicare i sintomi, o le probabilità, come fanno i meteologi con gli uragani, i geologi con i terremoti», spiega Giorgio Fagiolo dell'Istituto superiore Sant'Anna di Pisa, uno dei centri, con il Santa Fe Institute e l'Università dello Iowa, della scienza della complessità e dell'Agent-based computational economics (Ace). Questo approccio - con il sostegno della potenza di calcolo dei computer - fa a meno di vecchi stilemi dell'economia: la razionalità perfetta, i mercati in equilibrio, la scelta di studiare il comportamento e le reazioni di un individuo o un'azienda medi, rappresentativi, e non popolazioni eterogenee di consumatori e imprese che interagiscono tra loro.

Si rinuncia alla prevedibilità, ma si elaborano «modelli con funzioni più realistiche e più facilmente interpretabili dai policymakers», spiega Fagiolo che ricorda: «Modelli con assunzioni falsificate dalla realtà non possono essere utilizzate per capirla». L'economia, seguendo la lezione di Milton Friedman, ha fatto finora il contrario: ha usato assunzioni false, purché i modelli fossero poi davvero in grado di prevedere il futuro. Ora si può cambiare strada.
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I PROTAGONISTI
Kenneth Arrow, premio Nobel dell'economia, ha lavorato per quattro anni come meteorologo, imparando che anche le "vere" scienze non garantiscono l'esattezza dei risultati e delle previsioni.

Mervyn King, governatore alla Bank of England, ha recentemente ricordato quanto la meteorologia, l'ecologia, l'epidemiologia e l'ingegneria dei sistemi dinamici stiano aiutando gli economisti.

Jess Benhabib, dell'Università di New York, ha scoperto che i recenti modelli macroeconomici prevedono effetti caotici. La sua idea su un doppio equilibrio dell'economia, uno deflazionistico, sono al centro del dibattito alla Fed.

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