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Questo articolo è stato pubblicato il 29 aprile 2011 alle ore 19:19.

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Con questo parametro si riescono a misurare (in termini percentuali) le possibilità assegnate dal mercato su un eventuale default di un emittente. Attraverso una formula matematica è infatti possibile quantificare il rischio di insolvenza in un determinato periodo temporale (per esempio a 1, 5 o 10 anni). Oltre al tasso di default implicito, esiste un parametro più conosciuto per quantificare il rischio di un emittente: si tratta dello "spread" (cioè l'extra-rendimento che si ottiene da un'obbligazione rispetto a quanto si otterrebbe se si investisse in un bund tedesco, considerato privo di rischio). Un altro parametro che è legato al rischio di insolvenza di un emittente è il cds (credit default swap), cioè il costo da sostenere per assicurarsi contro l'eventuale default di un emittente.

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