Google Trends, la web facility che permette di analizzare le ricerche di parole chiave sul re dei motore di ricerca, può aiutare a guadagnare in Borsa. L'affermazione (da prendere assolutamente con le molle da parte del piccolo risparmiatore) è però scientifica, frutto del lavoro di Tobias Preis e del suo team dei ricercatori alla Business School dell'Università di Warwick, nell'Inghilterra centrale. Lo studio si può trovare sul sito di Scientific Reports.

Come hanno lavorato i ricercatori britannici? Innanzitutto analizzando il volume di ricerche su Google Trends di 98 parole chiave: alcune legate al mondo della finanza e dell'economia (come metals, stock, finance, forex, house, unemployment e health), altre del tutto estranee (per esempio ring, train, kitchen e fun). Poi hanno cercato le correlazioni di queste keywords con l'andamento del Dow Jones Industrial Average, il più antico e classico degli indici di Wall Street.

Il trading system che hanno provato a costruire funziona in questo modo: se il volume di ricerche della domenica supera la media della settimana precedente, il giorno successivo si vende l'indice Dow Jones (mettendosi "corti"), per poi ricomprarlo alla fine del primo giorno di contrattazioni della settimana successiva. Operazione contraria se, sempre alla domenica, il volume di ricerche cala: il giorno successivo si compra.

Ebbene, questo semplice sistema ha funzionato in maniera egregia con la parola chiave debt: nella simulazione al computer, il profitto è stato del 326% in sette anni! Contro un guadagno di appena il 16% della strategia buy and hold, cioè quella da "cassettista" che consiste nel comprare il Dow Jones nel 2004 e venderlo sette anni dopo.

Come è possibile? Semplice, spiegano i ricercatori inglesi: le ricerche su Google sono l'indicazione di decisioni sugli investimenti. Quando poi avvengono alla domenica, è un chiaro sintomo di ansia nella massa degli investitori. E aumentano le probabilità di un'esplosione di volatilità alla riapertura delle Borse, al lunedì. «I crolli sui mercati finanziari sono preceduti da periodi di ansia degli investitori - spiega la ricerca - . In questi periodi gli investitori sono alla ricerca di maggiori informazioni, prima di decidere alla fine se comprare o vendere».

Ma il data mining su internet per cercare di prevedere l'andamento borsistico non è certo una novità. Già in passato alcuni ricercatori delle università dell'Indiana e di Manchester hanno passato al setaccio le correlazioni tra social network e mercati. A partire da 9,8 milioni di tweet del 2008 (l'anno del crack di Lehman Brothers), gli studiosi hanno elaborato un sistema basato su Google per etichettare i messaggi in termini "emozionali", combinando poi il risultato con un profilo degli stati emotivi per raggruppare i tweet in sei diverse "dimensioni": calmo, allarmato, sicuro, vitale, gentile, felice. Il risultato è sorprendente: la chiave emotiva si è dimostrata direttamente collegata con il Dow Jones per alcuni umori. Quando il livello di calma nei messaggi si modificava, nell'arco di due-sei giorni l'indice si muoveva nella stessa direzione. Con un tasso di accuratezza fino all'87%.

Un esempio recente del legame tra algoritmi dei trading system e social? Il messaggio pirata che pochi giorni fa ha violato l'account Twitter dell'agenzia di stampa AP, annunciando l'esplosione di bombe alla Casa Bianca e il ferimento di Barack Obama. Secondo il Wall Street Journal, il tweet pirata è costato al mercato azionario americano un momentaneo crollo da 200 miliardi di dollari. Va sottolineato che l'account ufficiale dell'agenzia AP contava prima dell'attacco 1,9 milioni di followers su Twitter.

Tra social network e motori di ricerca su internet, del resto, passiamo ormai più tempo online che offline (come attesta la recentissima ricerca Global Media Consumption The Digital Reality 2013, presentata a fine marzo). Logico quindi che la Rete sia una miniera preziossima di dati per chi analizza gli "indicatori comportamentali" delle masse nel mondo reale. E in fatto di indicators of behaviour i mercati, sociologicamente parlando, sono da sempre un'eccellente cartina di tornasole. Combinare web e mercati, ammettono i ricercatori della Business School inglese, è davvero eccitante.

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