Parole, parole, parole. Tra le scienze a cui attingono i matematici impegnati nella costante formulazione di nuovi algoritmi finanziari c'è anche la semantica. Una delle strategie alla base del trading automatizzato è, infatti, conosciuta come event trading.

Gli algoritmi, in questo caso, monitorano le sorgenti di informazione (media, newsfeeds, blogs eccetera) alla ricerca di notizie sui beni finanziari cercando di interpretarle computazionalmente il più rapidamente possibile applicando regole di analisi semantica, natural language processing e data mining. Sulla base di queste interpretazioni gli algoritmi poi effettuano operazioni di trading prima che il mercato incorpori le informazioni nel prezzo del titolo finanziario. In termini di tempo, l'algoritmo offre un vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori di circa un'ora: tale è infatti la durata del cosiddetto holding period.

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