Mettete un po' di calma nei vostri tweet e potrete contribuire a risollevare Wall Street. Se aggiungete anche un pizzico di felicità, l'effetto è (quasi) garantito. L'importante è contagiare l'umore prevalente tra i 250 milioni di messaggi scambiati ogni giorno su Twitter, umore che può essere utilizzato per prevedere l'andamento di Borsa. Ne sa qualcosa Derwent Capital, l'hedge fund che nel primo mese di attività, lo scorso luglio, nel pieno della crisi del debito europeo, ha avuto una performance positiva dell'1,85%, meglio del mercato (-2,2% l'indice S&P 500) e della media dei concorrenti (+0,76%). Il fondo è il primo che ammette di usare i tweet per decidere la strategia.

Alla base c'è il lavoro di tre ricercatori delle università dell'Indiana e di Manchester che due anni fa si sono messi in mente di capire eventuali correlazioni tra social network e mercati. A partire da 9,8 milioni di tweet del 2008 - anno del fallimento di Lehman Brothers e di Obama alla Casa Bianca - hanno elaborato un sistema basato su Google per etichettare i messaggi in termini "emozionali", combinando poi il risultato con un profilo degli stati emotivi per raggruppare i tweet in sei diverse "dimensioni": calmo, allarmato, sicuro, vitale, gentile, felice. Il risultato è sorprendente. La chiave emotiva si è dimostrata direttamente collegata con il Dow Jones per alcuni umori: quando il livello di calma nei messaggi si modificava, nell'arco di due-sei giorni l'indice si muoveva nella stessa direzione. Con un tasso di accuratezza fino all'87%.

Il team ha messo a punto un sistema neurale non lineare in grado di imparare dall'esperienza per elaborare i dati sull'umore prevedendo i corsi di Borsa. È il sistema operativo ceduto a Derwent: «Non so come l'abbiano utilizzato nelle loro strategie di trading, ma ne valuto l'affidabilità sulla base dei risultati ottenuti», commenta Johan Bollen, professore associato dell'Indiana University, responsabile del team di ricerca. Ma Derwent non è il solo. I risultati del data mining in chiave finanziaria hanno destato sempre più l'interesse degli investitori istituzionali, in cerca di una bussola per capitalizzare l'altissima volatilità. Altri strumenti si stanno facendo strada. Gnip fornisce un servizio ad hoc per fondi di aggregazione di dati social in tempo reale, dopo un accordo con il social network finanziario StockTwits, mentre Recorded Future passa in rassegna 100mila pagine web l'ora, dalla Sec ai tweet, per 9.000 euro al mese.

L'approccio comportamentale e computazionale ha portato il team di Bollen a proseguire affinando gli strumenti per "misurare" l'umore online, compresi anche social media e motori di ricerca. L'ultimo paper non solo ha confermato la correlazione anche negli ultimi, tribolatissimi mesi, ma ha permesso pure di verificare la maggior efficacia degli strumenti basati sul web rispetto agli indicatori tradizionali del sentiment. E Twitter si è confermato il termometro migliore. «L'emotività gioca un ruolo nelle scelte di investimento - spiega Bollen – e il web oggi ci offre la possibilità di seguire i cambi d'umore in tempi rapidisissimi, in real time, perché ormai il web è diventato una dimensione reale». Come se si ricreasse, in maniera virtuale, il clima delle vecchie grida di Borsa dove la decisioni venivano prese in pochi secondi sulla base del passaparola e dell'esperienza diretta.

Che l'analisi delle relazioni in reti complesse come il web sia fondamentale per prevedere i comportamenti è uno degli assunti da cui parte anche lo studio di un gruppo di matematici della Sissa di Trieste. I risultati, pubblicati a dicembre su Pnas, indicano come gli individui cerchino anche in rete di evitare situazioni conflittuali. Una voglia di equilibrio che si propaga tra le relazioni amplificando l'effetto di "conformismo": «È interessante notare che proprietà globali emergono da scelte individuali indipendenti una dall'altra: l'analisi del contenuto semantico delle reti sociali è una nuova frontiera della ricerca», commenta Claudio Altafini, ricercatore di Analisi funzionale alla Sissa, uno degli autori della ricerca. È un'interpretazione difficile se si lavora solo sulla struttura della rete: «Bisogna aggiungere della semantica, con integrazioni relative ai contenuti». La tendenza all'equilibrio nelle relazioni e quindi al conformismo è alla base di quell'"effetto gregge" che porta alle bolle finanziarie, come segnalato anche in un studio dell'Università di Dublino. Anche qui, manco a farlo apposta, per indagare le interazioni si va a scandagliare il web.

LE RICERCHE
- L'umore di Twitter prevede l'andamento di Borsa

- Prevedere i mercati: indici, social media, twiiter e motori di ricerca a confronto

- Nel web alla ricerca della "voce del gregge" per scoprire le bolle finanziarie

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